市場訊息

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2024 10

07

債券行情

市場回顧
最近二週,美債10y利率在九月中開始自低點反彈,FOMC會議降息二碼後,似有利多出盡氣氛,屢次測試3.80%。後續公布的9月ISM服務業指數與9月非農就業報告表現優於預期,帶動利率突破3.90%,上漲至3.96%上方。上週五美債10y利率收在3.9672%。台灣公債利率受到美債利率上漲影響,利率止跌,但因籌碼因素而未能明顯跟隨上漲。考量央行今年第二次調升存準率於10月生效,養券成本仍有墊高跡象,台債操作不宜過度追多。截至上週五,10y利率收在1.50%,5y收在1.3902%。

市場展望
從利率走勢看,美債10y利率從3.60%附近觸底反彈。九月的FOMC降息後,走勢呈現利多出盡,美債殖利率區間上移。
經濟數據方面,即將公布美國9月CPI與PPI數據,預料年增率可能上揚;另將公布美國10月密大消費信心指數。其它尚有德國10月ZEW調查。美債利率在最新的非農就業報告數據優於預期下大漲,有機會再測4.0%整數關卡。11月FOMC的降息幅度預料縮為一碼。台債市場,公債殖利率受到籌碼影響,難以大幅上漲,惟央行調升存準率後,養券空間再度被壓縮,市場氣氛轉中性偏空。台灣經濟成長仍佳,台灣央行政策偏向緊縮的看法不變,盤勢上留意初級市場標售需求。債券科操作上,建議仍以養券成本考量優先,台幣債初級市場擇優標的投標為主。

2024 10

07

央行動態

中央銀行公開市場操作資訊
一、113年10月4日央行定期存單發行情形
定期存單期限 利率(%) 金額(億元)
7天 0.825 971.00
28天 1.215 4,834.40



發行金額合計 5,805.40

2024 10

07

拆款行情

上一交易日(10/4)隔夜拆款平均利率0.820%,拆款利率區間在0.800%-0.830%。

2024 09

23

債券行情

最近二週,美債10y利率偏向下跌,在FOMC會議後反彈。FED降息2碼,但表明並非常態。美債10y利率收在3.7413%。台灣央行預期通膨將降溫但為管控房市,選擇再度調升存準率一碼而非升息。台灣公債利率市場,20年新券標售在1.585%,低於預估中值,代表長券供不應求,且受美聯儲在9月降息影響。目前公債利率偏跌。截至上週五,10y利率收在1.43%,5y收在1.3902%。

市場展望
從利率走勢看,美債10y利率之月線與季線同趨下跌,在FED降息後短線有打底型態,預期殖利率將有反彈後盤整的空間。
經濟數據方面,即將公布德國9月IFO企業景氣指數,預期較前期下滑。美國8月新屋銷售與成屋待完成銷售,美國8月核心PCE。在FED於9月降息二碼後,美公債利率出現反彈,市場預測到年底尚有2碼的降息空間。台債市場,公債殖利率受到聯準會降息與20年公債標售利率偏低影響,絲毫不怵央行再度調升存準率一碼,債市利率仍走低。但5年期IRS利率在央行會議後反彈。操作上,台債建議利率逢高酌量布局,慎選高利差債券。

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利息單位:年息% 最後更新日期: 2024-10-07

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買入 賣出 買入 賣出
10 1.80 2.10 2.35 2.10 1.50 1.50 1.25
20 1.80 2.10 2.35 2.10 1.50 1.50 1.25
30 1.85 2.15 2.40 2.15 1.55 1.50 1.25
60 1.90 2.20 2.45 2.20 1.60 1.50 1.25
90 1.95 2.25 2.50 2.25 1.65 1.50 1.25
120 2.00 2.30 2.55 2.30 1.70 1.50 1.25
150 2.05 2.30 2.55 2.30 1.75 1.60 1.35
180 2.20 2.30 2.55 2.30 1.75 1.60 1.35
360 2.30 2.40 2.65 2.40 1.85 1.60 1.35

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